반응형 vix22 [미국주식 퀀트로그] 2026년 상반기 결산 — 반도체 랠리와 Mag7 명암, 하반기 관전 포인트 2. 섹터 로테이션 지도 — 반도체 폭주, 방어주는 완만지수 / 섹터 ETF상반기 등락률7/2→7/6 등락률반도체 (SOXX)+113.00%+3.64%기술 (XLK)+32.66%+2.06%나스닥 100 (QQQ)+20.16%+1.44%에너지 (XLE)+20.43%+0.34%S&P 500 (SPY)+10.09%+0.68%필수소비재 (XLP)+8.29%-1.73%유틸리티 (XLU)+7.63%-1.01%헬스케어 (XLV)+3.37%-1.42%금융 (XLF)-1.27%+0.55%경기소비재 (XLY)-1.39%+0.05%상반기 승자는 반도체(SOXX +113.00%)다. 기술 섹터(XLK +32.66%)와 나스닥(QQQ +20.16%)을 나란히 끌어올리며 S&P 500(+10.09%) 대비 초과수익을 만들었다. .. 2026. 7. 4. [미국주식 퀀트로그] 2026-07-02 매크로 레짐 — 테슬라 약세 및 고용 쇼크·반도체 섹터 급락 분석 📅 발행: 2026-07-03 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-02 뉴욕 마감1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 16.15로 변동성 저위권을 유지하고 있으나, 6월 NFP +57,000명 고용 쇼크가 US10Y를 +11.3bp 밀어올리며 금리·달러 동조화 해제 신호를 발신했다. DXY는 오히려 -0.51 하락해 경기 둔화 우려가 달러 약세로 소화되는 혼조 국면이다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.485%+11.3bpNFP 쇼크 → 스태그 우려로 장기금리 급등. 4.60% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 가속US 5Y 국채금리4.230%+10.0bp중기 금리 동반 상승 — 경기 연착륙 기대 약화 신호달러인덱스 (DXY)100.88-.. 2026. 7. 3. [미국주식 퀀트로그] 2026-07-01 매크로 레짐 — 메타 강세 및 반도체 섹터 급락 분석 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-01 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 16.59(18 이하 안전구간)과 DXY 101.40(103 이하)이 방어선을 유지하고 있다. 단, US10Y +10.3bp 금리 급등이 기술주 밸류에이션 멀티플을 압박하며 순풍 전환을 제약하는 요인으로 작용하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.475%+10.3bpADP 고용 둔화에도 금리 급등. 기술주 멀티플 압박 요인.US 5Y 국채금리4.232%+10.2bp단기-장기 금리 동반 상승. 커브 형태 유지.달러인덱스 (DXY)101.40+0.21103 이하 유지. 킹달러 리스크 현재 제한적.VIX (공포지수).. 2026. 7. 2. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-30 매크로 레짐 — 알파벳 DJIA 편입 및 반도체 섹터 급등·WTI 급락 분석 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-30 뉴욕 마감데이터 기준: 2026-06-30 뉴욕 마감 | 출처: Yahoo Finance API, CME FedWatch, Bloomberg Consensus 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 16.45, US10Y 4.418%, DXY 101.16가 동시에 경계 조건에 위치하며 NEUTRAL 레짐이 유지된다. 알파벳의 DJIA 편입과 US-Iran 협상 기대감이 센티먼트를 지지하는 상황이나, 금리 +4.6bp 상승과 달러 소폭 강세(DXY +0.05)는 레짐의 빠른 전환을 제한한다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.418%+4.6bpNEUTRAL 임계 구간... 2026. 7. 1. 이전 1 2 3 4 ··· 6 다음 반응형